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LIBOR

série de dados da LIBOR

Obter a série de dados da LIBOR de maneira completa e confiável é um desafio que já trilhamos anteriormente. Desse modo, este post foi escrito com o objetivo de encurtar o caminho de quem já está nesta busca.

A dificuldade de se obter a série em questão ocorre devido a limitação das fontes. A ICE (Intercontinental Exchange) é o administrador da LIBOR e cobra um valor daqueles que desejam divulgar as séries, explicando assim a restrição a qual nos referimos anteriormente.

Seguindo os valores do CalcBank, encontramos duas fontes confiáveis e gratuitas que validamos e recomendamos, são elas:

1- ICE

Por ser o administrador da LIBOR, a ICE é a fonte mais confiável. Apura e divulga diariamente a taxa e disponibiliza dados históricos desde 01/06/2004, para todos os prazos e nas seguintes moedas: Dólar, Euro, Libra, Yen e Franco Suíço.

Segue o link: http://www.theice.com/marketdata/reports/170

ICE
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Dependendo do tipo de série que o leitor está buscando, esta não é a melhor opção. Nele podemos obter apenas a taxa LIBOR de uma determinada data e de uma determinada moeda em questão e assim construir uma série histórica. Essa construção da série pode ser um tanto trabalhosa, o que nos leva a uma segunda fonte, onde as séries históricas das LIBORs estão disponíveis e também de maneira gratuita.

2 – FED de St.Louis

O site do escritório regional do FED (Banco Central Norte Americano) em St. Louis, disponibiliza as séries de dados da LIBOR. Além de conter as séries de maneira organizada, disponibilizando os dados históricos desde 02/01/1986 devidamente separados por prazo em mais de 10 moedas diferentes, esta é uma fonte muito segura e confiável.

Segue o link: https://research.stlouisfed.org/fred2/search?st=libor

FED de St.Louis
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Uma desvantagem da série de dados do FED de St Louis é que não são sempre atualizadas. Existe uma defasagem de poucos dias, mas tais taxas ausentes podem ser coletadas na primeira fonte recomendada, a ICE. Com a combinação das duas fontes de consulta, o leitor já está quase pronto para poder operar e calcular com a LIBOR.

Dois detalhes importantes para um cálculo exato:

1.Lembre-se que escolher a taxa LIBOR correta a ser adotada não é uma tarefa trivial, dadas as práticas do mercado e particularidades envolvidas, como Fix Date, Value Date, Tennor. Assim para cálculos exatos baixe neste link o eBook: http://academia.calcbank.com.br/ebook-calculo-libor onde você encontrará todas essas informações com exemplos práticos e aplicados.

2. Tanto no site da ICE como do FED de St. Louis, a data de referência é a data de Divulgação ou Fix Date. Você irá precisar consultar o calendário da LIBOR, que contém a correspondente data de Aplicação ou Value Date para poder aplicar a taxa de forma correta. Segue o link onde disponibilizamos o calendário completo com datas de divulgação e aplicação da LIBOR de 2006 a 2016: http://academia.calcbank.com.br/planilha-calendario-libor/

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